2010年4月7日下午，金融工程研究所在励志公寓会议室召开了例行学术研讨会，研究所老师和部分研究生参加了学术研讨会。

        在本次研讨会上，上海财经大学助教授，丹麦奥胡斯大学CREATES研究中心研究员，特许金融分析师（CFA）朱杰博士做了题为“The Impact of Financial Crisis on the Volatility-in-Mean Effect and the Leverage Effect in the FIEGARCH-M Model”的学术报告，报告首先介绍了衡量股票市场波动性的FIEGARCH-M模型，然后着重介绍了金融危机对股市回报率中的杠杆效应及波动性均值效应的影响。报告结束后，朱杰博士与大家进行了热烈而深入的探讨，并回答了与会者提出的相关问题。

报告人简介：

朱杰，金融学博士、特许金融分析师（CFA），毕业于丹麦奥胡斯大学经济与管理学院，曾在美国康奈尔大学访问一年。在加入上海财经大学前，为南丹麦大学助教授，奥胡斯大学CREATES研究中心研究人员。现为上海财经大学金融学院助教授。朱杰博士的研究领域为Empirical Finance和Financial Econometrics等。曾在国际学术期刊上发表多篇论文，如Journal of Empirical Finance，Financial Markets and Portfolio Management， Mathematics and Computers in Simulation。