2011年4月29日下午，法国雷恩第一大学Franck Moraux教授应我院金融工程研究所的邀请在励志公寓会议室做了一场题为“Quadratic Term Structure Models Analysis and Performance”学术报告，金融工程研究所所长周炜星教授主持了本次报告会，研究所老师和部分研究生参加了报告会。

        在本次报告会上，Moraux教授等人以美国的债券市场为研究对象，在比较研究了不同期限结构模型性能的基础上，提出了二次的期限结构模型，此模型是在风险中性世界中利用离散的方法来研究利率期限结构，实证研究表明该模型具有很好的性能。

        报告会上，金融工程研究所老师针对该研究与Moraux教授进行了深入而热烈的讨论。

Moraux教授简介：

        Franck Moraux教授，金融学博士，法国雷恩第一大学教授，国际事务部副主任，法国CNRS（法国国家科学研究院）经济与管理研究中心（CREM）副主任，主要从事金融风险管理、期权理论、期限结构建模、波动率建模等方面的研究。